워뇨띠 거래내역 전량 AI 분석 결과

워뇨띠 거래내역 전량 AI 분석 결과

144만 건 체결기록 직접 돌려봤습니다

본인이 공개한 BitMEX 원본 거래 내역 5개 파일을 전부 집계했습니다. 샘플이 아니라 전량입니다.

· 체결기록 4개 파일 : 587MB / 144만 4,583건

· 지갑원장 1개 파일 : 2,246건

· 기간 : 2018.03.05 ~ 2021.12.31 (46개월)

■ 세 줄 요약

1) 0.17 BTC로 시작해 4년간 3,537 BTC를 벌었습니다.

추가 입금 다 합쳐도 원금은 14.5 BTC입니다.

2) 크게 먹어서가 아니라 자주 이겨서 벌었습니다.

이긴 날이 66%인데, 이길 때 버는 돈이 질 때 잃는 돈보다 오히려 조금 적습니다.

3) 시장이 무너질 때 가장 많이 벌었습니다.

코로나 폭락 당일이 최고 수익일이고, 비트코인이 사상 최고가 찍던 2021년 말엔 3개월 연속 손실입니다.

[ 용어 정리 ]

· 승률 - 이긴 날 ÷ 전체 거래일

· 손익비 - 평균수익 ÷ 평균손실. 1보다 크면 이길 때 더 많이 번다는 뜻

· PF(Profit Factor) - 총이익 ÷ 총손실. 1 넘으면 전체적으로 벌었다는 뜻

· 낙폭(MDD) - 고점 대비 얼마나 꼬라박았는지

[ 1. 4년 성과 ]

시작 자금 0.172 BTC (2018년 3월 5일 첫 입금)

총 입금 14.49 BTC — 전부 2018년에 넣은 것이고

2019년 이후로는 입금이 단 한 건도 없습니다.

▶ 연도별 (실현손익 / 출금)

2018년 +188.43 BTC / -82.95 BTC

2019년 +516.37 BTC / -259.18 BTC

2020년 +763.64 BTC / -622.15 BTC

2021년 +2,068.88 BTC / -1,850.26 BTC

합계 +3,537.32 BTC (수익) / -2,814.54 BTC (출금)

원금 대비 244배입니다.

▶ 번 돈의 79.6%를 계속 빼냈습니다

2018년 44% → 2019년 50% → 2020년 81% → 2021년 89%

계좌를 최대한 불리는 방식이 아니라

일정 규모를 유지하면서 초과분을 빼는 운용이었습니다.

누적 수익 최고점은 2021년 9월 4,105 BTC였는데

그때 계좌 잔고는 1,305 BTC였습니다.

차액 2,800 BTC가 그때까지 빼낸 돈입니다.

[ 2. 수익 구조 — 여기가 핵심 ]

달력 기준 거래일 1,379일 집계입니다.

승률 66.13% (912승 467패)

평균 수익일 +8.95 BTC

평균 손실일 -9.90 BTC

손익비 0.90

Profit Factor 1.765

총이익/총손실 +8,161.7 / -4,624.4 BTC

일손익 중앙값 +0.22 BTC

최다 연승/연패 29일 / 8일

▶ 손익비가 1보다 작습니다

이길 때 버는 돈(+8.95)보다

질 때 잃는 돈(-9.90)이 더 큽니다.

"손절은 짧게 익절은 길게"의 정반대입니다.

그런데도 크게 벌었습니다. 이기는 횟수가 훨씬 많아서입니다.

크게 먹는 방식이 아니라 자주 이기는 방식입니다.

▶ 대부분의 날은 거의 아무 일도 없습니다

한가운데 값(중앙값)은 +0.22 BTC인데

이긴 날 평균은 +8.95 BTC. 40배 차이입니다.

★ 상위 10% 거래일이 총이익의 73.8%를 만듭니다

나머지 90%의 날은 사실상 본전 근처에서 끝납니다

매일 꾸준히 조금씩 버는 그림이 아닙니다.

평소엔 소액으로 버티다가 확신 서는 구간에서 크게 싣습니다.

평소에 얼마나 안 하느냐가 실력의 일부인 셈입니다.

▶ 최고의 날 / 최악의 날

2020-03-13 +275.54 BTC 코로나 폭락, BTC 하루 -50%

2021-06-08 +171.41 BTC

2021-09-06 +149.79 BTC

2021-05-20 -281.84 BTC 중국 채굴 규제 폭락 직후

2020-10-21 -146.13 BTC

2020-12-28 -130.00 BTC

최고 수익일과 최대 손실일이 둘 다 시장이 크게 요동친 날입니다.

변동성을 먹고 사는 구조라는 뜻이고,

그게 수익의 원천인 동시에 위험의 원천입니다.

[ 3. 매매 스타일 ]

▶ 걸어두고 기다립니다 (메이커 67.5%)

전체 체결 143만 건 중 메이커 67.5% / 테이커 32.5%.

열 번 중 일곱 번은 가격 걸어놓고 기다렸다 체결시켰습니다.

메이커 · 지정가 · 매도 502,614건

메이커 · 지정가 · 매수 463,896건

테이커 · 지정가 · 매수 239,242건

테이커 · 지정가 · 매도 224,514건

테이커 · 스탑 · 매수 3,722건

테이커 · 시장가 · 매수 2,650건

테이커 · 시장가 · 매도 1,417건

테이커 · 스탑 · 매도 1,051건

★ 시장가 주문이 4,067건뿐입니다. 전체의 0.3%.

급하게 던지는 일이 거의 없었다는 뜻입니다.

BitMEX는 메이커한테 0.025%를 돌려줍니다.

그래서 2021년엔 수수료 합계가 -21.98 BTC,

수수료를 내기는커녕 오히려 받았습니다.

▶ 주문을 잘게 쪼갭니다

주문 23,417건이 체결 144만 건으로 나뉘었습니다.

주문 하나가 평균 62회로 쪼개진 셈입니다.

100 미만 272건 주문 → 492회 체결

100~1천 484건 주문 → 2,756회 체결

1천~1만 1,379건 주문 → 14,193회 체결

1만~10만 4,390건 주문 → 326,065회 체결

10만~100만 9,571건 주문 → 308,814회 체결

100만 이상 7,324건 주문 → 786,887회 체결

큰 물량 한 번에 던지면 가격이 밀려 손해봅니다.

호가에 얇게 깔아두고 시장이 천천히 흡수하게 두는 방식입니다.

▶ 손절은 시스템으로

스탑 계열 주문이 4,874건 체결됐습니다.

그때그때 판단이 아니라 주문으로 미리 걸어둔 흔적입니다.

▶ 거래 종목

XBTUSD(비트코인 무기한) 94만 건

ETHUSD 33만 건

XRPUSD 5.5만 건

그 외 LTC, DOT, DOGE, BCH, LINK 등 20종목 이상

초기엔 비트코인 중심, 알트는 2020~2021년에 등장합니다.

▶ 거래 시간대

한국시간 밤 11시와 새벽 1시에 체결이 몰립니다.

가장 한산한 시간대의 두 배. 미국장 시간대입니다.

[ 4. 2021년, 방식이 바뀌었습니다 ]

3년간 거의 일정하던 지표가 2021년에 한꺼번에 변합니다.

메이커율 주문수 주문당 분할

2018년 49.1% 11,855 13.8회

2019년 45.0% 3,858 54.9회

2020년 46.9% 3,761 83.9회

2021년 85.9% 3,945 189.8회

주문 개수는 그대로인데

쪼개는 횟수가 14배, 기다리는 비중이 두 배 가까이 뜁니다.

같은 규모를 훨씬 조심스럽게 밀어넣기 시작했다는 뜻입니다.

계좌가 2020년 말 519 BTC → 2021년 9월 1,305 BTC로 커졌으니

예전처럼 던지면 본인 주문이 시장 가격을 밀어버립니다.

※ 이건 데이터에서 읽히는 해석이지 본인이 밝힌 이유는 아닙니다.

[ 5. 국면별 대응 ]

방향성 베팅이었다면 상승장에만 벌어야 합니다.

실제로는 그렇지 않았습니다.

▶ 2018년 하락장에서 벌었습니다

비트코인이 연초 대비 70% 넘게 빠진 해입니다.

그런데 11월 +82.64, 12월 +80.02 BTC로 연중 최고 성적.

그 두 달이 2018년 전체 수익의 87%입니다.

하필 BTC가 6,400달러 → 3,200달러로 반토막 난 구간입니다.

하락 자체가 기회였다는 뜻입니다.

▶ 2020년 3월, 코로나 폭락

3월 한 달 +299.34 BTC.

그중 3월 13일 하루가 +275.54 BTC — 한 달 수익의 92%.

3월 12~13일은 BTC가 24시간 만에 50% 폭락하며

BitMEX 청산엔진이 마비되고 25분간 거래가 중단된 날입니다.

시장이 가장 망가진 순간에 최대 수익이 났습니다.

▶ 2021년, 최고의 해이자 3개월 연속 손실

2021-06 +644.25 BTC

2021-07 +147.67 BTC

2021-08 +625.82 BTC

2021-09 +691.77 BTC

2021-10 -215.77 BTC

2021-11 -196.70 BTC

2021-12 -155.19 BTC

6~9월 4개월간 2,109 BTC 벌고

10~12월 3개월간 568 BTC 반납했습니다.

★ 손실 구간이 비트코인 사상 최고가 시기와 겹칩니다

BTC는 2021년 11월 10일 약 69,000달러로 역사적 고점

시장이 가장 좋았던 3개월이 이 계좌엔 최악의 3개월

2018년·2020년 사례와 합치면 일관된 그림이 나옵니다.

이 방식은 시장 방향이 아니라 변동성과 혼란에서 수익을 냅니다.

질서 있게 오르는 장에서는 오히려 힘을 못 씁니다.

46개월 중 손실월은 8개뿐입니다.

[ 6. 리스크 관리 ]

▶ 초기엔 계좌가 거의 녹았던 적이 있습니다

2018년 9월 22일, 하루에 -15.75 BTC.

잔고가 18.7 → 2.9 BTC가 됐습니다. 고점 대비 -92%.

출금이 아니라 실제 손실입니다.

여기서 한 번 더 흔들렸으면 이 기록은 존재하지 않았습니다.

반면 계좌가 커진 뒤엔 훨씬 안정적입니다.

누적 수익 기준 최대 낙폭이 -590.98 BTC(2021.12.22),

고점 4,105 BTC 대비 -14.4%입니다.

금액은 어마어마한데 비율로는 크게 안 흔들렸습니다.

▶ 출금이 곧 리스크 관리였습니다

2021-08-19 -400.05 BTC (출금 후 1,070 BTC)

2021-09-23 -300.05 BTC (출금 후 1,095 BTC)

2021-07-27 -300.05 BTC (출금 후 964 BTC)

2021-06-20 -300.02 BTC (출금 후 1,175 BTC)

2021-04-05 -100.01 BTC (출금 후 590 BTC)

끝자리 0.05, 0.02는 출금 수수료이고

앞자리는 50 / 100 / 300 / 400 단위로 딱 떨어집니다.

2020년엔 -50.012가 여섯 번 반복됩니다.

기분이나 시장 상황에 따라 빼는 게 아니라

정해진 금액을 규칙적으로 인출했습니다.

수익 실현인 동시에 리스크 관리입니다.

거래소 파산·해킹·청산사고에 노출되는 금액에 상한을 두는 효과가 있습니다.

실제로 BitMEX는 2020년 미 당국에 기소당했습니다.

[ 7. 일반 트레이더가 배울 점 ]

데이터에서 실제로 확인되는 것 중 규모와 상관없이 적용 가능한 것들만 추렸습니다.

① 안 하는 날이 대부분이어야 한다

일손익 중앙값이 +0.22 BTC입니다.

1,379일 중 절반 이상이 사실상 본전입니다.

그런데 상위 10%의 날이 총이익의 73.8%를 만듭니다.

대부분의 개인은 반대로 합니다.

매일 뭔가 해야 직성이 풀리고, 기회가 없는 날에도 진입합니다.

이 기록이 보여주는 건 평소에 얼마나 안 하느냐가

실력의 일부라는 겁니다.

② 급하게 던지지 않는다

시장가 주문이 전체의 0.3%입니다.

1,444,583건 중 4,067건.

개인은 차트 보다가 "지금 아니면 안 될 것 같아서"

시장가로 때리는 경우가 대부분입니다.

그때마다 스프레드만큼 손해보고 시작합니다.

지정가로 걸고 안 오면 안 하는 습관이

수수료와 슬리피지에서 누적으로 큰 차이를 만듭니다.

③ 물량은 쪼갠다

주문 하나가 평균 62회로 쪼개져 체결됐습니다.

100만 계약 이상 주문은 평균 107회입니다.

금액이 작으면 상관없다고 생각하기 쉬운데,

호가가 얇은 알트나 변동성 큰 구간에서는

개인 물량도 충분히 가격을 밀어냅니다.

④ 손절은 미리 주문으로 걸어둔다

스탑 주문이 4,874건 체결됐습니다.

손실이 났을 때 판단으로 끊는 게 아니라

진입할 때 이미 나갈 지점을 걸어둔 겁니다.

손실 중일 때 인간의 판단력은 정상이 아닙니다.

그때 결정하지 않도록 미리 시스템에 맡긴다는 뜻입니다.

⑤ 연패를 길게 끌지 않는다

최다 연승 29일 / 최다 연패 8일입니다.

안 될 때 8일 이상 끌고 간 적이 없습니다.

개인이 계좌 날리는 전형적 경로가

"잃은 걸 되찾으려고 더 크게 베팅"입니다.

이 기록에는 그 흔적이 없습니다.

⑥ 번 돈은 빼낸다

수익의 79.6%를 출금했습니다.

그것도 기분 따라가 아니라 50/100/300/400 단위로 규칙적으로요.

거래소에 올려둔 돈은 내 돈이 아닙니다.

BitMEX 기소, FTX 파산, 각종 해킹 전부 실제로 일어난 일입니다.

숫자가 늘어나는 걸 보는 재미로 계좌에 다 얹어두는 것과

정기적으로 빼는 것은 결과가 다릅니다.

⑦ 손익비가 낮아도 승률로 이길 수 있다

손익비 0.90입니다. 교과서와 반대입니다.

"손절 짧게 익절 길게"가 유일한 정답이 아니라는 증거입니다.

중요한 건 승률 × 손익비의 조합이지 어느 한쪽이 아닙니다.

본인 매매 성향에 맞는 조합을 찾는 게 맞지,

남의 공식을 그대로 가져오는 게 능사가 아닙니다.

⑧ 자기 방식이 안 먹히는 장을 안다

2021년 10~12월 3개월 연속 손실이 났습니다.

비트코인이 사상 최고가를 찍던 시기입니다.

아무리 잘하는 사람도 안 맞는 장이 있습니다.

중요한 건 그 구간에 손실을 감당 가능한 수준으로

묶어뒀다는 점입니다. 568 BTC를 잃었지만

그 직전 4개월에 2,109 BTC를 벌어놨습니다.

※ 단, 이건 전부 "결과"입니다

메이커 86%, 승률 66%, 상위 10%가 총이익의 74%.

전부 결과지 방법이 아닙니다.

같은 비율로 주문 넣는다고 같은 결과 안 나옵니다.

축구선수 패스성공률 안다고 그 선수처럼 뛸 수 없는 것과 같습니다.

위 항목 중 실제로 따라할 수 있는 건

②③④⑥ 정도입니다. 나머지는 판단력의 영역입니다.

▶ 계산 불가 항목

· 레버리지 배수 / 증거금 — 데이터에 아예 없음

· 종목별 손익 — 손익 컬럼이 종목마다 단위가 다름

(비트코인은 BTC, 이더는 ETH, 도지는 DOGE로 기록)

그냥 더하면 "사과3 + 오렌지5 = 8" 같은 숫자가 나옴

· 펀딩비 — 같은 이유로 집계 불가

· 매매별 보유시간/승률 — 자동 복원 시 94만 체결이

829덩어리로 뭉쳐버려 신뢰 불가

· 2022년 이후 — 데이터가 2021-12-31에서 끝남

▶ 전부 BTC 기준입니다

원화·달러로 환산하면 그림이 달라집니다.

2021년 10~12월 손실 568 BTC는 BTC가 5~6만 달러대라

달러 손실이 훨씬 큽니다.

반대로 2018년 수익 188 BTC는 당시 BTC가 4천 달러 안팎입니다.

▶ 생존자 편향

살아남은 한 사람의 기록입니다.

같은 시기 비슷한 방식으로 시작했다가 계좌가 사라진 사람들

데이터는 어디에도 없습니다.

2018년 9월 -92% 낙폭이 그 위험을 보여줍니다.

▶ 환경이 달라졌습니다

· BitMEX는 2020년 기소 이후 KYC 의무화, 점유율 급락

· 2018~2021년의 유동성·변동성 환경은 지금과 다름

· 메이커 리베이트 정책도 거래소마다 바뀜

[ 최종 요약 ]

기간 2018-03 ~ 2021-12 (46개월)

입금 14.49 BTC (시작 0.172 BTC)

실현손익 +3,537.32 BTC

출금 -2,814.54 BTC (수익의 79.6%)

승률 66.13%

손익비 0.90

Profit Factor 1.765

최대 낙폭 -590.98 BTC (고점 대비 -14.4%)

메이커 비중 67.5% (2021년 85.9%)

체결 / 주문 1,444,583건 / 23,417건

한 줄로 줄이면 이렇습니다.

지정가로 조용히 걸어두고,

대부분의 날은 거의 아무것도 하지 않다가,

시장이 무너지는 구간에서 크게 베팅하고,

번 돈은 꾸준히 밖으로 뺐다.